महाभारत युद्ध के समय, बर्बरीक की अंतिम इच्छा "महाभारत युद्ध" को देखने की थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने युद्ध देखने के लिए बर्बरीक का सिर  एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया।

कई वर्षों के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो वर्तमान राजस्थान के खाटू (जिला- सीकर) गाँव में दफन पाया गया। कलियुग के शुरू होने के बाद तक यह स्थान अस्पष्ट था। फिर, एक मौके पर, एक गाय के उबटन से अनायास दूध निकलने लगा, जब वह दफन स्थान के पास था। इस घटना से हैरान स्थानीय ग्रामीणों ने जगह को खोदा और दफन सिर का पता चला। सिर एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया था, जो कई दिनों तक इसकी पूजा करता था, जो आगे क्या किया जाना था, दिव्य रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा करता है। खाटू के राजा रूपसिंह चौहान ने तब एक सपना देखा था, जहां उन्हें मंदिर बनाने और वहां सिर स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके बाद, एक मंदिर बनाया गया था और मूर्ति फागुन महीने के शुक्ल पक्ष (उज्ज्वल आधा) के 11 वें दिन स्थापित की गई थी। इस किंवदंती का केवल एक और थोड़ा अलग संस्करण है। रूपसिंह चौहान खाटू के शासक थे। उनकी पत्नी, नर्मदा कंवर ने एक बार एक सपना देखा था जिसमें देवता ने उन्हें अपनी छवि पृथ्वी से बाहर निकालने का निर्देश दिया था। संकेतित स्थान (जिसे अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है) तब खोदा गया। निश्चित रूप से, इसने मूर्ति को उतारा, जिसे मंदिर में विधिवत रूप से स्थापित किया गया था। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूपसिंह चौहान द्वारा बनाया गया था, उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने दफन मूर्ति के बारे में सपना देखा था। जिस स्थान से मूर्ति खोदी गई थी, उसे श्याम कुंड कहा जाता है। [१] 1720 ई। में, दीवान अभिसिंह के नाम से जाने जाने वाले एक महान व्यक्ति ने मारवाड़ के तत्कालीन शासक के कहने पर पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर ने इस समय अपना वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति को गर्भगृह में विस्थापित कर दिया गया। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है। खाटूश्याम बड़ी संख्या में परिवारों का परिवार देवता है। उनका एक और मंदिर गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जहां लोग अपने नवजात बच्चे के साथ खाटूश्याम का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। यहां उन्हें बलिया देव के नाम से जाना जाता है।